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Strategische Anlageberatung. Assetklassen und Portfoliomanagement [Gebundene Ausgabe] Helmut Kaiser (Herausgeber), Thomas Vöcking Leiter Abteilung Strategische Asset-Management-Beratung Private Banking Deutsche Bank AG Frankfurt am Main Anlageprozess Asset Klassen Auf dem Weg zur optimalen Asset Allocation Aktien Renten Neue und alternative Marktsegmente Langzeit- und Megatrends Strategische Anlageberatung Asset Management Asset-Management Beratung Geldanlage Hedge Funds Investmentfonds Kapitalanlage Portfoliomanagement Portfolio-Management Private Equity Shareholder Value Vermögensberatung - Taschenbuch

2005, ISBN: 9783409119450

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Haug Sachbuch, 2005. 2005. Softcover. 22,8 x 21,6 x 1,2 cm. Mind und Body Gleichgewicht: So werden Sie beweglicher, stärken den Körper und gewinnen an Selbstbewusstsein und Ausdauer Pila… Mehr…

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2002, ISBN: 9783409119450

Gabler, Betriebswirt.-Vlg, Auflage: 1. Aufl. (30. August 2002). Auflage: 1. Aufl. (30. August 2002). Hardcover. 24,4 x 17,5 x 2,9 cm. Asset Management Asset-Management Beratung Geldanlag… Mehr…

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2002

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Auflage: 1. Aufl. (30. August 2002) Hardcover 449 S. 24,4 x 17,5 x 2,9 cm Gebundene Ausgabe Zustand: gebraucht - sehr gut, Asset Management Asset-Management Beratung Geldanlage Hedge Fund… Mehr…

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[EAN: 9783409119450], Gebraucht, sehr guter Zustand, [SC: 6.95], [PU: Gabler, Betriebswirt.-Vlg Auflage: 1. Aufl. (30. August 2002)], ASSET MANAGEMENT ASSET-MANAGEMENT BERATUNG GELDANLAGE… Mehr…

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Strategische Anlageberatung. Assetklassen und Portfoliomanagement
Autor:
Titel:
ISBN-Nummer:

3409119450


Der Berater erfährt, wie er einzelne Assets sinnvoll in Portfolios gewichtet und Signale zur Umschichtung rechtzeitig erkennt.

Detailangaben zum Buch - Strategische Anlageberatung. Assetklassen und Portfoliomanagement


EAN (ISBN-13): 9783409119450
ISBN (ISBN-10): 3409119450
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2002
Herausgeber: Kaiser, Helmut, Gabler Verlag

Buch in der Datenbank seit 2007-10-17T13:35:41+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-05-03T09:29:03+02:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 3409119450

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-409-11945-0, 978-3-409-11945-0
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: kaiser thomas, helmut kaiser, frankfurt, main, anlageberatung, bank, helmut deutsch, deutsche, lehrerbund herausgeber, vöcking, private, helmut leiter
Titel des Buches: rente, die deutsche thomas ausgabe, klasse management, leit, optimale, aktien compass, strategische anlageberatung assetklassen und portfoliomanagement gebundene ausgabe helmut kaiser herausgeber thomas vöcking leiter abteilung strategische asset management beratung private banking deutsche bank frankfurt main anlageprozess asset klassen auf dem weg zur optimalen asset allocation aktien renten neue und alternative marktsegmente langzeit und megatrends strategische anlageberatung asset management asset management beratung geldanlage hedge funds investmentfonds kapitalanlage portfoliomanagement portfolio management private equity shareholder value vermögensberatung

Daten vom Verlag:

Autor/in: Helmut Kaiser; Thomas Vöcking
Titel: Strategische Anlageberatung - Assetklassen und Portfoliomanagement
Verlag: Gabler Verlag; Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
431 Seiten
Erscheinungsjahr: 2002-08-30
Wiesbaden; DE
Gewicht: 0,868 kg
Sprache: Deutsch
49,95 € (DE)
51,35 € (AT)
62,56 CHF (CH)
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BB; Book; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Management; Betriebswirtschaft und Management; Verstehen; Asset Allocation; Private Equity; Portfoliomanagement; Hedge Funds; Investmentfonds; Shareholder Value; Aktien; Geldanlage; Anleihen; Vermögensberatung; Renten; Management; Asset Management; B; Business and Management, general; Business and Management; Optimieren; BC; EA

1. Praktische Aspekte des Portfoliomanagements.- 1.1 Grundlagen der Portfoliooptimierung.- 1.1.1 Klassische Risiko-/Ertrags-Optimierung.- 1.1.1.1 Entscheidungsfaktoren Ertrag und Risiko.- 1.1.1.2 Korrelation und Diversifikation.- 1.1.2 Praktische Anwendungsgebiete.- 1.1.2.1 Strategische Asset Allocation.- 1.1.2.2 Taktische Asset Allocation.- 1.1.3 Probleme der praktischen Anwendung.- 1.1.4 Erweiterungen.- 1.1.5 Fazit.- 1.2 Assetklassen — ein Überblick.- 1.2.1 Investitionsentscheidungen und Assetklassen.- 1.2.2 Definition von Assetklassen.- 1.2.3 Auswahl von Assetklassen.- 1.2.4 Wechselkurs als Assetklasse?.- 1.2.5 Zusammenfassung.- 1.3 Investmentprozess — Philosophie, Methodik und Ausgestaltung.- 1.3.1 Ziele des Anlegers.- 1.3.2 Strategische Asset Allocation (Benchmark).- 1.3.3 Taktische Asset Allocation und Implementierung.- 1.3.4 Kontrolle und Berichtswesen.- 1.3.5 Entscheidungsfindungsprozess der taktischen Asset Allocation.- 1.3.5.1 Einzeltitelauswahl bei Assetklassen.- 1.3.5.2 Strategiekomitees.- 1.3.6 Zusammenfassung.- 1.4 Aktives versus passives Portfoliomanagement Werner Krämer.- 1.4.1 Was versteht man unter aktiven und passiven Ansätzen?.- 1.4.2 Quantitative Abgrenzung aktiver und passiver Mandate.- 1.4.3 Was spricht für Indexierung und passives Portfoliomanagement?.- 1.4.4 Kritik an der Argumentation für passives Management.- 1.4.5 Folgerungen für Investoren.- 1.4.6 Auswahl von Fondsmanagern.- 1.4.7 Zusammenfassung.- 1.5 Bedeutung der Benchmark für den Anlageerfolg.- 1.5.1 Was ist unter einer Benchmark zu verstehen?.- 1.5.2 Sinn und Ziel einer Benchmark.- 1.5.3 Benchmarkanforderungen.- 1.5.4 Arten von Benchmarks.- 1.5.5 Indizes als Benchmark.- 1.5.6 Kundenspezifische Benchmarks.- 1.5.7 Absolute Benchmarks.- 1.5.8 Peer-Group-VergLeich.- 1.5.9 Beurteilung anhand Benchmarks.- 1.5.10 Zusammenfassung.- 1.6 Rationale Anlageentscheidungen am Beispiel nationaler Aktien-und Rentenanlagen.- 1.6.1 Massenpsychologische Ansteckung.- 1.6.2 Irrationaler Überschwang und Spekulationsblasen.- 1.6.3 Relevantes Anlageuniversum.- 1.6.4 Ertragsdefinition — rollierende Erträge.- 1.6.5 Ergebnisse.- 1.6.6 Unterschiede zu den üblichen Verfahren.- 1.6.7 Ein praktikabler AnsatZ-Beispiel: Anlagezeitraum drei Jahre.- 1.6.8 Risikomessung.- 1.6.9 Kombination von Risikoprämie und Ertragserwartung zur Ableitung von Renten-/Aktiengewichten.- 1.6.10 Resultate.- 1.7 Rationale Erwartungsbildung am Beispiel internationaler Aktien-und Rentenanlagen.- 1.7.1 Zentrale Bedeutung der Erwartungen für Rendite und Korrelationen.- 1.7.2 Erwartungsbildung anhand rollierender Erträge für internationale Indizes.- 1.7.3 Korrelationen.- 1.7.3.1 Korrelationen von Länderindizes.- 1.7.3.2 Korrelationen von Sektorindizes.- 1.7.4 Zusammenfassung.- 2. Aktienbewertung und Aktienstrategien.- 2.1 Grundlagen der Aktienbewertung.- 2.1.1 Determinanten der Aktienbewertung.- 2.1.1.1 Gewinn versus Free-Cash-Flow.- 2.1.1.2 Free-Cash-Flow und Kapitalkosten.- 2.1.1.3 Treibende Faktoren.- 2.1.2 Aktienanalyse.- 2.1.2.1 Bilanzanalyse.- 2.1.2.2 Analyse der Zukunftsaussichten.- 2.1.3 In der Praxis verbreitete Bewertungsmethoden.- 2.1.3.1 Ertragswertmethoden.- 2.1.3.2 Substanzwertorientierte Verfahren.- 2.2 Ausgewählte Aktienstrategien.- 2.2.1 Branchenansatz im Rahmen der taktischen Asset Allocation.- 2.2.1.1 Grundidee.- 2.2.1.2 Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.- 2.2.1.3 Festlegung der taktischen Asset Allocation.- 2.2.1.4 Branchenallokation.- 2.2.1.5 Einzeltitelauswahl.- 2.2.2 Gewinnrevisionen.- 2.2.3 Value versus Growth.- 3. Rentenbewertung und Rentenstrategien.- 3.1 Strukturierte Portfoliosteuerung internationaler Bondportfolios.- 3.1.1 Prognoseverfahren für Renditen.- 3.1.1.1 Prognose der Renditen am kurzen Ende.- 3.1.1.2 Prognose der Kapitalmarktzinsen.- 3.1.1.3 Ableitung der Zinsstrukturkurve.- 3.1.2 Durationswahl und Laufzeitenallokation.- 3.1.3 Spreads und Sektorallokation.- 3.1.4 Zusammenfassung.- 3.2 Europäischer Rentenmarkt nach dem Euro.- 3.2.1 Modifikation der Asset-Allocation-Ansätze.- 3.2.2 Europäische Konvergenzstrategie abgeschlossen.- 3.2.3 Bottom-up-Ansatz auch im Rentenmanagement.- 3.2.4 Geänderte Strukturen im Euroland-Rentenmarkt.- 3.2.5 Starkes Wachstum von Unternehmensanleihen.- 3.2.6 Hohes Wachstumspotenzial für Asset-Backed-Securities (ABS)...- 3.2.7 Merkmale von Mortgage-Backed-Securities (MBS).- 3.2.8 Neues Marktsegment: europäische Hochzinsanleihen.- 3.2.9 Kapitalmärkte der Schwellenländer (Emerging Markets).- 3.2.10 Fazit.- 3.3 Europäische Pfandbriefe.- 3.3.1 Charakteristika von Pfandbriefen in Euroland.- 3.3.1.1 Deutsche Pfandbriefe und ihre rechtlichen Kennzeichen.- 3.3.1.2 Pfandbriefe im europäischen Kontext.- 3.3.2 Struktur und Perspektiven des Pfandbriefmarktes.- 3.3.2.1 Größe und Struktur des Pfandbriefmarktes.- 3.3.2.2 Trends und Perspektiven am (Jumbo-)Pfandbriefmarkt.- 3.3.3 Spreadanalysen und Relative Value.- 3.3.3.1 Einflussfaktoren auf die Rendite des Jumbo-Pfandbriefs bzw. Swaps im Vergleich zu Bundesanleihen.- 3.3.3.2 Konkrete Auswahl einzelner Laufzeitsegmente und Jumbos.- 3.3.4 Performance des Pfandbriefs als Assetklasse im Portfolio.- 3.3.4.1 Pfandbriefindizes: Konstruktion, Vor-und Nachteile.- 3.3.4.2 Rolle des Pfandbriefs im Rahmen der Asset Allocation.- 3.3.5 Mortgage Backed Securities — Unterschiede zu Pfandbriefen.- 3.3.6 Fazit.- 3.4 Unternehmensanleihen — Investmentgrade.- 3.4.1 Bonitätsanalyse von Unternehmen.- 3.4.2 Unternehmensanleihen im Rentenportfolio.- 3.4.3 Quantitative Ratingmodelle.- 3.4.4 Relative-Value-Analysis.- 3.4.5 Zusammenfassung.- 3.5 Unternehmensanleihen-High Yield.- 3.5.1 High-Yield-Anleihen als Assetklasse.- 3.5.1.1 Marktstruktur.- 3.5.1.2 High Yield im Portfoliozusammenhang.- 3.5.1.3 High Yield als Investment für den Privatanleger.- 3.5.2 Analyse und Selektion von High-Yield-Anleihen.- 3.5.2.1 Bonitätsanalysen.- 3.5.2.2 Qualitative Bonitätsanalyse.- 3.5.2.3 Quantitative Bonitätsanalyse.- 3.5.2.4 Bonitätsprognose.- 3.5.2.5 Struktur der Anleihe.- 3.5.2.6 Tilgungswege.- 3.5.2.7 Ausgefallene High-Yield-Anleihen.- 3.5.2.8 Portfoliokonstruktion.- 3.5.3 Quantitative Modelle zur Prognose von High-Yield-Spreads.- 3.5.3.1 Definition und Komponenten des Credit Spreads.- 3.5.3.2 Datenmaterial.- 3.5.3.3 Performancemessung.- 3.5.3.4 Empirische Ergebnisse.- 3.5.3.5 Ausblick.- 3.6 Emerging-Market-Anleihen.- 3.6.1 Einleitung.- 3.6.2 Anleihen in Hartwährung.- 3.6.2.1 Instrumente und Investoren.- 3.6.2.2 Bondindizes.- 3.6.2.3 Bonität und Spreads.- 3.6.2.4 Relative-Value-Analyse.- 3.6.3 Anleihen in lokaler Währung.- 3.6.3.1 Instrumente und Investoren.- 3.6.3.2 Renditekonvergenz der EU-Beitrittskandidaten.- 3.6.3.3 Bonität.- 3.6.3.4 Break-Even-Währungsparität.- 3.6.4 Emerging-Market-Anleihen als Assetklasse.- 3.6.5 Steuerliche Aspekte.- 3.6.6 Aktuelle Trends.- 4. Neue Assetklassen und jüngste Trends im Portfoliomanagement.- 4.1 Private Equity.- 4.1.1 Definition und Charakteristika von Private Equity.- 4.1.1.1 Private Equity und Venture Capital: eine defmitorische Abgrenzung.- 4.1.1.2 Vielfalt von Finanzierungsphasen und-anlässen.- 4.1.1.3 Bedeutung der Finanzierungsphasen und –anlässe für den Investor.- 4.1.1.4 Bedeutung eines erfolgreichen Exits für den Investor.- 4.1.2 Private-Equity-Markt.- 4.1.2.1 Entwicklung und Charakteristika des Private-Equity-Marktes.- 4.1.2.2 US-Private-Equity-Markt: Beschreibung und Ausblick...- 4.1.2.3 Europäischer Private-Equity-Markt: Beschreibung und Ausblick.- 4.1.3 Investitionsalternativen.- 4.1.3.1 Direktbeteiligung.- 4.1.3.2 Private-Equity-Fonds.- 4.1.3.3 Fund-of-Funds (Dachfonds).- 4.1.3.4 Private-Equity-Aktiengesellschaft.- 4.1.3.5 Private-Equity-Zertifikate.- 4.1.3.6 Investitionsalternativen im Vergleich.- 4.1.4 Private Equity als Assetklasse.- 4.1.4.1 Ertragsberechnung für Private Equity.- 4.1.4.2 Risiko-Ertrags-Eigenschaften.- 4.1.4.3 Private Equity im Portfolio.- 4.1.5 Fazit: Private Equity als Anlagealternative.- 4.2 HedgeFonds.- 4.2.1 Definition von Hedge Fonds.- 4.2.1.1 Zielsetzung.- 4.2.1.2 Instrumente.- 4.2.1.3 Rahmenbedingungen.- 4.2.1.4 Vergütung der Hedge Fonds Manager.- 4.2.1.5 Anlageformen.- 4.2.2 Kategorien von Hedge Fonds.- 4.2.2.1 Global Asset Allocation Category.- 4.2.2.2 Event Driven Category.- 4.2.2.3 Relative Value Category.- 4.2.2.4 Equity Hedge Category.- 4.2.2.5 Short Selling Category.- 4.2.3 Hedge „Fund of Funds“.- 4.2.3.1 Risiko-/Ertragseigenschaften von „Hedge Fund of Funds“.- 4.2.3.2 „Hedge Fund of Funds“im Portfoliozusammenhang.- 4.2.3.3 Grenzen von „Hedge Fund of Funds“.- 4.2.4 Zusammenfassung.- 4.3 Trend-Fonds.- 4.3.1 Länderansatz im Rückzug.- 4.3.2 Wachsende Bedeutung des Branchenansatzes.- 4.3.3 Mängel des Branchenansatzes.- 4.3.4 Was sind Trends?.- 4.3.4.1 Beispieltrend Old Economy/New Economy.- 4.3.4.2 Beispieltrend Ageing Society.- 4.3.4.3 Lebenszyklen von Trends.- 4.3.5 Eigenschaften und Vorteile von Trend-Fonds.- 4.3.6 Kondratieff-Zyklen.- 4.3.7 Investmentprozess.- 4.3.8 Zusammenfassung.- 4.4 Asset Allocation in der „New Economy“.- 4.4.1 Internet als Basis der New Economy.- 4.4.2 USA mit großem Vorsprung.- 4.4.3 Quantensprünge bei Produktivität und Effizienz.- 4.4.4 Wirtschaftsmodelle: Wettbewerb und Anpassungsdruck.- 4.4.5 Auf dem Weg zur Informationsgesellschaft.- 4.4.6 Netzwerke.- 4.4.7 Beschleunigung.- 4.4.8 Einordnung der „New Economy“als Kondratieff-Zyklus.- 4.4.9 Zwischenfazit.- 4.4.10 „New Economy“und der Aktienmarkt.- 4.4.10.1 Value-Ansatz.- 4.4.10.2 Growth-Ansatz.- 4.4.10.3 Historischer Vergleich.- 4.4.10.4 Value-versus Growth-Phasen von Aktien.- 4.4.10.5 „New Economy“versus „Old Economy“.- 4.4.11 „New Economy“und der Rentenmarkt.- 4.4.11.1 Preisstabilität: Ein Markenzeichen der „New Economy“..- 4.4.11.2 Niedrigere Renditen und flachere Zinsstrukturkurve.- 4.4.11.3 Emissionsvolumina am Staatsanleihemarkt schrumpfen...- 4.4.12 Asset Allocation neu überdenken.- 4.4.12.1 Renditeerwartungen normalisieren sich wieder.- 4.4.12.2 Fundamentalanalyse ist wieder stärker gefragt.- 4.4.12.3 Diversifikation ist Trumpf.- 4.4.13 Fazit.- 4.5 Shareholder Value versus Bondholder Value im Asset-Management.- 4.5.1 Shareholder und Bondholder — Definition und Interessen.- 4.5.1.1 Shareholder Value.- 4.5.1.2 Bondholder Value.- 4.5.2 Brennpunkte des Shareholder-Bondholder-Konflikts.- 4.5.2.1 Kapitalstruktur.- 4.5.2.2 Aktienrückkäufe.- 4.5.2.3 Unternehmensstrategie und Geschäftspolitik.- 4.5.3 Instrumente des Shareholder Value zur Steigerung des Bondholder Value.- 4.5.3.1 Investor Relations nicht nur für Aktionäre.- 4.5.3.2 Risikomanagement.- 4.5.3.3 Balanced Scorecard.- 4.5.4 Zusammenfassung und Fazit.- Stichwortverzeichnis.
Hedge Funds, Private Equity und Immobilien werden erstmals im Portfoliozusammenhang analysiert.; Eine kundengerechte Asset Allocation ist das Kernelement jeder Anlageberatung. Dieses Buch bietet dem Berater unverzichtbare Hilfestellung auf dem Weg zum optimalen Beratungsergebnis. Dazu stecken die Autoren zunächst einen Rahmen aus generellen strategischen und taktischen Überlegungen im Anlageprozess ab, um dann die einzelnen Asset-Klassen (Aktien, Renten, Immobilien u. a.) mit ihren spezifischen Chancen und Risiken eingehend zu beleuchten. Als Herzstück dieses Buches präsentieren sie dann markterprobte und leicht umsetzbare Methoden zur zielgenauen Zusammenstellung und permanenten Bewertung von Portfolios. Der Berater erfährt, wie er einzelne Assets sinnvoll in Portfolios gewichtet und Signale zur Umschichtung rechtzeitig erkennt.

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