Martingale in diskreter Zeit / Masterclass - neues Buch
2012, ISBN: 364229961X
Dieses Lehrbuch bietet neben einer umfassenden Darstellung der Theorie der Martingale in diskreter Zeit auch ausführliche Anwendungen. Die behandelten Themen reichen von klassischem Mater… Mehr…
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ISBN: 9783642299612
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Martingale in diskreter Zeit - neues Buch
2012, ISBN: 9783642299612
Martingale haben die Wahrscheinlichkeitstheorie derart revolutioniert, dass die Suche nach 'guten' Martingalen inzwischen eine Standardmethode zur Untersuchung stochastischer Probleme ist… Mehr…
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Martingale in diskreter Zeit - neues Buch
ISBN: 9783642299612
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Martingale in diskreter Zeit - neues Buch
2013, ISBN: 9783642299612
Theorie und Anwendungen, eBooks, eBook Download (PDF), 2013, [PU: Springer Berlin], Springer Berlin, 2013
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2012, ISBN: 364229961X
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2012
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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
Autor: | |
Titel: | |
ISBN-Nummer: |
Detailangaben zum Buch - Martingale in diskreter Zeit
EAN (ISBN-13): 9783642299612
ISBN (ISBN-10): 364229961X
Erscheinungsjahr: 2012
Herausgeber: Springer Berlin
452 Seiten
Sprache: ger/Deutsch
Buch in der Datenbank seit 2012-02-14T13:39:10+01:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-05-03T18:56:30+02:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 364229961X
ISBN - alternative Schreibweisen:
3-642-29961-X, 978-3-642-29961-2
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: hara, harald will
Titel des Buches: theorie anwendungen, martin, diskret, zeit, masterclass
Daten vom Verlag:
Autor/in: Harald Luschgy
Titel: Masterclass; Martingale in diskreter Zeit - Theorie und Anwendungen
Verlag: Springer Spektrum; Springer Berlin
452 Seiten
Erscheinungsjahr: 2012-08-09
Berlin; Heidelberg; DE
Sprache: Deutsch
24,27 € (DE)
24,27 € (AT)
32,90 CHF (CH)
Available
XIII, 452 S.
EA; E107; eBook; Nonbooks, PBS / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Verstehen; Austauschbare Prozesse; Optionspreistheorie; Stochastische Approximationsalgorihmen; Verzweigungsprozesse; Zeitdiskrete Martingale; quantitative finance; A; Probability Theory; Mathematics in Business, Economics and Finance; Mathematics and Statistics; Stochastik; Angewandte Mathematik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; BC
Martingale, h-Transformierte und quadratische Charakteristik.-Stoppzeiten und lokale Ungleichungen für Martingale.- Martingalkonvergenz und SLLN, CLT und LIL.- Markov-Prozesse, Martingale und optimales Stoppen.- Maßwechsel und optionale Zerlegung für universelle Supermartingale.- Optionspreistheorie.- Verzweigungsprozesse.- Invarianz, Austauschbarkeit und U-Statistiken.- Stochastische Approximation .- Unbedingte Martingalkonvergenz und unbedingte Basen.- A.1 Netze.- A.2 Lp-Räume und gleichgradige Integrierbarkeit.- A.3 Bedingte Erwartungswerte.- A.4 Bedingte Verteilungen.- A.5 Lebesgue-Zerlegung und Satz von Chung und Fuchs.Einzigartiges Buch zu zeitdiskreten Martigalen, kein vergleichbares Buch in der deutschsprachigen Literatur Liefert umfassenden Zugang zur Theorie der zeitdiskreten Martingale Spezielle Kapitel über Anwendungen der Theorie Includes supplementary material: sn.pub/extras
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