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Rose-Anne Dana:

Financial Markets in Continuous Time - Taschenbuch

2007, ISBN: 354071149X

[EAN: 9783540711490], Neubuch, [SC: 0.0], [PU: Springer Berlin Heidelberg], FINANZMARKT; GELDMARKT; MARKT / YELLOWSALE2006; COMPLETEANDINCOMPLETEMARKETS; EQUILIBRIUM; INVESTMENT; OPTIMISA… Mehr…

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Financial Markets in Continuous Time (Springer Finance / Springer Finance Textbooks) - Taschenbuch

2007, ISBN: 9783540711490

Springer, Taschenbuch, Auflage: 2003, 340 Seiten, Publiziert: 2007-09-10T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Hersteller-Nr.: biography, 1.06 kg, Recht, Kategorien, Bücher, Wirtschaftslehre, W… Mehr…

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Financial Markets in Continuous Time (Springer Finance / Springer Finance Textbooks) - Taschenbuch

2007

ISBN: 9783540711490

Springer, Taschenbuch, Auflage: 2003, 340 Seiten, Publiziert: 2007-09-10T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Hersteller-Nr.: biography, 1.06 kg, Recht, Kategorien, Bücher, Wirtschaftslehre, W… Mehr…

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Dana, Rose-Anne; Jeanblanc, Monique; Kennedy, A. (Übersetzung):
Financial Markets in Continuous Time - neues Buch

2007, ISBN: 354071149X

2003 Kartoniert / Broschiert Finanzmarkt, Geldmarkt, Markt / Finanzmarkt, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Angewandte Mathematik, YellowSale2006; completeandincompletemarkets;… Mehr…

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Rose-Anne Dana; Monique Jeanblanc:
Financial Markets in Continuous Time - Erstausgabe

2007, ISBN: 9783540711490

Taschenbuch

Buch, Softcover, 2003, [PU: Springer Berlin], [ED: 1], Springer Berlin, 2007

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Details zum Buch
Financial Markets in Continuous Time (Springer Finance / Springer Finance Textbooks)
Autor:
Titel:
ISBN-Nummer:

354071149X


This book explains key financial concepts, mathematical tools and theories of mathematical finance. It is organized in four parts. The first brings together a number of results from discrete-time models. The second develops stochastic continuous-time models for the valuation of financial assets (the Black-Scholes formula and its extensions), for optimal portfolio and consumption choice, and for obtaining the yield curve and pricing interest rate products. The third part recalls some concepts and results of equilibrium theory and applies this in financial markets. The last part tackles market incompleteness and the valuation of exotic options.

Detailangaben zum Buch - Financial Markets in Continuous Time (Springer Finance / Springer Finance Textbooks)


EAN (ISBN-13): 9783540711490
ISBN (ISBN-10): 354071149X
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2007
Herausgeber: Springer
326 Seiten
Gewicht: 0,527 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 2007-10-10T18:13:21+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-02-02T20:20:01+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 354071149X

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-540-71149-X, 978-3-540-71149-0
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: anne rose, kennedy, dana dan, anne will, lucas
Titel des Buches: taschenbuch, financial markets continuous time, berlin, financial times, time and again, only time will tell, four time, wunderschöne chiemgauer feierabend touren almen

Daten vom Verlag:

Autor/in: Rose-Anne Dana
Titel: Springer Finance; Springer Finance Textbooks; Financial Markets in Continuous Time
Verlag: Springer; Springer Berlin
324 Seiten
Erscheinungsjahr: 2007-07-12
Berlin; Heidelberg; DE
Sprache: Englisch
54,99 € (DE)

BC; Hardcover, Softcover / Mathematik/Sonstiges; Angewandte Mathematik; Verstehen; Wirtschaft; YellowSale2006; complete and incomplete markets; equilibrium; investment; optimisation of consumption; pricing; Black-Scholes; Brownian motion; calculus; general equilibrium; incomplete markets; Mathematica; mathematical finance; modeling; optimization; Rang; stochastic calculus; stochastic process; stochastic processes; valuation; Mathematics in Business, Economics and Finance; Probability Theory; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Stochastik; BB

In modern financial practice, asset prices are modelled by means of stochastic processes, and continuous-time stochastic calculus thus plays a central role in financial modelling. This approach has its roots in the foundational work of the Nobel laureates Black, Scholes and Merton. Asset prices are further assumed to be rationalizable, that is, determined by equality of demand and supply on some market. This approach has its roots in the foundational work on General Equilibrium of the Nobel laureates Arrow and Debreu and in the work of McKenzie. This book has four parts. The first brings together a number of results from discrete-time models. The second develops stochastic continuous-time models for the valuation of financial assets (the Black-Scholes formula and its extensions), for optimal portfolio and consumption choice, and for obtaining the yield curve and pricing interest rate products. The third part recalls some concepts and results of general equilibrium theory, and applies this in financial markets. The last part is more advanced and tackles market incompleteness and the valuation of exotic options in a complete market.

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