ISBN: 9783824480708
Zwar revolutionierte die Black/Scholes-Theorie die Optionspreisbewertung, doch belegen empirische Studien, dass sie die Marktpreise gehandelter Optionen nicht vollständig erklären kann.… Mehr…
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2004, ISBN: 9783824480708
Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktio… Mehr…
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ISBN: 9783824480708
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2004, ISBN: 9783824480708
[ED: Taschenbuch], [PU: Deutscher Universitätsverlag], DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 210x148 mm, 321, [GW: 466g], 2004
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Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktio… Mehr…
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[ED: Taschenbuch], [PU: Deutscher Universitätsverlag], DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 210x148 mm, 321, [GW: 466g], 2004
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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
| Autor: | |
| Titel: | |
| ISBN-Nummer: |
Detailangaben zum Buch - Marktgerechte Bewertung von Optionen
EAN (ISBN-13): 9783824480708
ISBN (ISBN-10): 3824480700
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2004
Herausgeber: Deutscher Universitätsverlag
Buch in der Datenbank seit 2007-06-03T03:52:53+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-01-05T00:18:35+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 3824480700
ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8244-8070-0, 978-3-8244-8070-8
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: brünner, brunner, bernhard brun
Titel des Buches: optionen, brünner, bewertung von
Daten vom Verlag:
Autor/in: Bernhard Brunner
Titel: Marktgerechte Bewertung von Optionen
Verlag: Deutscher Universitätsverlag; Deutscher Universitätsverlag
321 Seiten
Erscheinungsjahr: 2004-02-24
Wiesbaden; DE
Sprache: Deutsch
64,99 € (DE)
66,81 € (AT)
72,00 CHF (CH)
Available
XXXVI, 321 S. 12 Abb.
BC; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Finanzenwesen und Finanzindustrie; Verstehen; Arbitrage; Dichtefunktion; Evaluation; Optionen; Optionsbewertung; Verteilung, implizite; numerische Verfahren; Financial Economics; Operations Research and Decision Theory; Unternehmensforschung; Management: Entscheidungstheorie; EA
1 Einleitung.- 2 Optionen und deren allgemeine Bewertung.- 2.1 Von der Standardoption bis zu exotischen Optionen.- 2.2 Die Bewertung von Optionen.- 2.3 Diskrepanzen zwischen Marktpreisen und Black/Scholes-Preisen — Der „Smile-Effekt“.- 2.4 Das Prinzip der marktgerechten Optionsbewertung.- 3 Pfadunabhängige Optionen.- 3.1 Die implizite Verteilung.- 3.2 Methoden zur Konstruktion einer impliziten Verteilung.- 3.3 Bewertung von pfadunabhängigen Optionen.- 3.4 Praktische Umsetzung.- 4 Korrelationsabhängige Optionen.- 4.1 Die implizite mehrdimensionale Verteilung.- 4.2 Konstruktion einer impliziten mehrdimensionalen Verteilung.- 4.3 Marktgerechte Bewertung korrelationsabhängiger Optionen.- 4.4 Praktische Umsetzung.- 5 Diskret-pfadabhängige Optionen.- 5.1 Allgemeines Vorgehen.- 5.2 Marktgerechte Bewertungsformeln ausgewählter diskret-pfadabhängiger Optionen.- 5.3 Praktische Umsetzung.- 6 Stetig-pfadabhängige Optionen.- 6.1 Der allgemeine Bewertungsansatz und seine Problematik.- 6.2 Die bedingte risikoneutrale Verteilung.- 6.3 Konstruktion einer bedingten impliziten RND.- 6.4 Preisformeln ausgewählter stetig-pfadabhängiger Optionen.- 6.5 Praktische Umsetzung.- 7 Zusammenfassung.- A Black/Scholes-Preisformeln und -Kennzahlen.- A.1 Europäische Standardoption.- A.1.1 Definitionen.- A.1.2 Optionspreise.- A.1.3 Sensitivitätskennzahlen.- A.2 Einfache Barrier-Optionen.- A.2.1 Definitionen.- A.2.2 Optionspreise.- A.2.3 Sensitivitätskennzahlen.- A.3 Weitere verwendete Black/Scholes-Preisformeln.- A.3.1 Definitionen.- A.3.2 Preisformeln.- A.3.2.1 Pfadunabhängige Optionen.- A.3.2.2 Korrelationsabhängige Optionen.- A.3.2.3 Diskret-pfadabhängige Optionen.- A.3.2.4 Stetig-pfadabhängige Optionen.- B Beweise.- B.1 Beweise für die Gleichungen (3.22), (3.23) und (3.24).-B.2 Beweis für die Wohldefiniertheit der RND.- B.3 Beweis für die Wohldefiniertheit der bedingten RND.- C Weitere empirische Ergebnisse.Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
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