2017, ISBN: 3658166649
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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
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Detailangaben zum Buch - Downside-orientiertes Portfoliomanagement
EAN (ISBN-13): 9783658166649
ISBN (ISBN-10): 3658166649
Erscheinungsjahr: 2017
Herausgeber: Springer Fachmedien Wiesbaden
Buch in der Datenbank seit 2017-04-06T15:59:47+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-02-07T01:46:32+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 3658166649
ISBN - alternative Schreibweisen:
3-658-16664-9, 978-3-658-16664-9
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: peter schulz, peter reich, schulze dörrlamm, gordon, reichl, gord, reichlin, reichling
Titel des Buches: portfolio, gott, orient, port, portfoliomanagement
Daten vom Verlag:
Autor/in: Peter Reichling; Gordon Schulze
Titel: Downside-orientiertes Portfoliomanagement
Verlag: Springer Gabler; Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
258 Seiten
Erscheinungsjahr: 2017-02-28
Wiesbaden; DE
Sprache: Deutsch
34,99 € (DE)
34,99 € (AT)
40,00 CHF (CH)
Available
XIX, 258 S. 110 Abb.
EA; E107; eBook; Nonbooks, PBS / Wirtschaft/Einzelne Wirtschaftszweige, Branchen; Finanzenwesen und Finanzindustrie; Verstehen; Risikomaße; Capital Asset Pricing Model; Portfolioselektion; Duration; Zinsstruktur; Asset Management; A; Capital Markets; Economics and Finance; BC
Einführung.- Downside-Risiko-Kriterien.- Downside-minimale Portfolios.- Downside-Restriktionen.- Downside-Effizienz.- Downside-orientierte Bewertung.- Downside-orientierte Portfolioabsicherung.- Zusammenfassung.Moderne Risikosteuerung im Portfoliomanagement Hoher Anwendungsbezug durch empirische Analysen Sinnvolle Vertiefung für Master-Studierende im Bereich Finance Includes supplementary material: sn.pub/extras; Dieses Buch bildet die Entwicklung der Downside-orientierten Kapitalmarkttheorie umfassend ab. Die Autoren legen dabei Wert auf theoretische Fundierung der gefundenen Resultate. Zudem zeigen sie, wie Anwendungen im Sinne von empirischen Analysen umgesetzt werden können. Dabei streben sie nicht die endgültige Falsifikation von Gleichgewichtsmodellen an, sondern wollen die Konzepte des Downside-orientierten Portfoliomanagements mit historischen Daten für den deutschen Finanzmarkt veranschaulichen.
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