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Risk-Neutral Valuation Pricing and Hedging of Financial Derivatives - Rüdiger Kiesel, Nicholas H. Bingham
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Rüdiger Kiesel, Nicholas H. Bingham:

Risk-Neutral Valuation Pricing and Hedging of Financial Derivatives - neues Buch

2010, ISBN: 9781849968737

Kartoniert, 456 Seiten, 235mm x 155mm x 25mm, Sprache(n): eng In this second edition of their popular text, the authors take into account recent developments in the field, and changes in … Mehr…

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Rüdiger Kiesel:

Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives - Taschenbuch

2010, ISBN: 184996873X

[EAN: 9781849968737], Neubuch, [SC: 0.0], [PU: Springer London], MARKOVCHAINS; STOCHASTICDIFFERENTIALEQUATIONS; STOCHASTICPROCESSES; STOCHASTICCALCULUS; STOCHASTICMODEL; QUANTITATIVEFINAN… Mehr…

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Bingham, Nicholas H.;Kiesel, Rüdiger:
Risk-Neutral Valuation - neues Buch

ISBN: 9781849968737

This second edition - completely up to date with new exercises - provides a comprehensive and self-contained treatment of the probabilistic theory behind the risk-neutral valuation princi… Mehr…

Nr. 32208840. Versandkosten:, Versandfertig in 6-10 Tagen, DE. (EUR 0.00)
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Kiesel, Rüdiger; Bingham, Nicholas H.:
Risk-Neutral Valuation Pricing and Hedging of Financial Derivatives - Taschenbuch

2010, ISBN: 184996873X

Softcover reprint of the original 2nd ed. 2004 Kartoniert / Broschiert Angewandte Mathematik, adoptedtextbook; approximation; Arbitrage; change; Finance; Markovchain; Markovchains; Stoc… Mehr…

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Nicholas H. Bingham:
Risk-Neutral Valuation - Taschenbuch

ISBN: 9781849968737

Paperback, [PU: Springer London Ltd], This second edition - completely up to date with new exercises - provides a comprehensive and self-contained treatment of the probabilistic theory be… Mehr…

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Risk-Neutral Valuation
Autor:
Titel:
ISBN-Nummer:

184996873X


This second edition - completely up to date with new exercises - provides a comprehensive and self-contained treatment of the probabilistic theory behind the risk-neutral valuation principle and its application to the pricing and hedging of financial derivatives. On the probabilistic side, both discrete- and continuous-time stochastic processes are treated, with special emphasis on martingale theory, stochastic integration and change-of-measure techniques. Based on firm probabilistic foundations, general properties of discrete- and continuous-time financial market models are discussed.

Detailangaben zum Buch - Risk-Neutral Valuation


EAN (ISBN-13): 9781849968737
ISBN (ISBN-10): 184996873X
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: Springer London Ltd
456 Seiten
Gewicht: 0,684 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 2010-10-27T12:20:24+02:00 (Berlin)
Buch zuletzt gefunden am 2023-10-29T09:11:19+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 184996873X

ISBN - alternative Schreibweisen:
1-84996-873-X, 978-1-84996-873-7
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: bingham, kiesel, nicholas
Titel des Buches: risk neutral valuation, derivatives pricing, and finance

Daten vom Verlag:

Autor/in: Nicholas H. Bingham; Rüdiger Kiesel
Titel: Springer Finance; Springer Finance Textbooks; Risk-Neutral Valuation - Pricing and Hedging of Financial Derivatives
Verlag: Springer; Springer London
438 Seiten
Erscheinungsjahr: 2010-10-21
London; GB
Gedruckt / Hergestellt in Niederlande.
Sprache: Englisch
69,54 € (DE)
71,49 € (AT)
77,00 CHF (CH)
POD
XVIII, 438 p.

BC; Hardcover, Softcover / Mathematik/Sonstiges; Angewandte Mathematik; Verstehen; Adopted Textbook; Approximation; Arbitrage; Change; Finance; Hedging; Markov Chain; Markov Chains; Stochastic Differential Equations; Stochastic Processes; Stochastic calculus; Stochastic model; quantitative finance; Mathematics in Business, Economics and Finance; Financial Economics; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Finanzenwesen und Finanzindustrie; BC; BB; EA

1. Derivative Background.- 2. Probability Background.- 3. Stochastic Processes in Discrete Time.- 4. Mathematical Finance in Discrete Time.- 5. Stochastic Processes in Continuous Time.- 6. Mathematical Finance in Continuous Time.- 7. Incomplete Markets.- 8. Interest Rate Theory.- 9. Credit Risk.- A. Hilbert Space.- B. Projections and Conditional Expectations.- C. The Separating Hyperplane Theorem.
A thoroughly revised and updated edition of a popular text: it brings readers completely up-to-date with recent developments in the field Includes a new chapter on the important topic of Credit Risk, and provides additional resources for lecturers via the web Written with the practitioner in mind, it gets straight to the heart of the subject and shows how to put the theory into practice Includes supplementary material: sn.pub/extras Request lecturer material: sn.pub/lecturer-material
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