Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives (Springer Finance) - Erstausgabe
2000, ISBN: 9781852330019
Springer, Tapa dura, Auflage: 1st ed. 1998. Corr. 2nd printing, 298 Seiten, Publiziert: 2000-04-12T00:00:01Z, Produktgruppe: Libro, 0 kg, Estadística y probabilidad, Matemáticas, Ciencias… Mehr…
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1998, ISBN: 1852330015
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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives (Springer Finance). - gebunden oder broschiert
1998, ISBN: 1852330015
[EAN: 9781852330019], [SC: 3.0], [PU: London, Berlin, Heidelberg:], Zust: Gutes Exemplar. XIV, 310 Seiten, Englisch 610g, Books
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Bingham, Nicholas H. Kiesel, Rudiger:
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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
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Detailangaben zum Buch - Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives (Springer Finance)
EAN (ISBN-13): 9781852330019
ISBN (ISBN-10): 1852330015
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 1998
Herausgeber: Springer
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Detailseite zuletzt geändert am 2024-04-22T19:12:04+02:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 1852330015
ISBN - alternative Schreibweisen:
1-85233-001-5, 978-1-85233-001-9
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: kiesel bingham, keisel, rudiger
Titel des Buches: pricing derivatives, risk neutral valuation, hedging
Daten vom Verlag:
Autor/in: Nicholas H. Bingham; Rudiger Kiesel
Titel: Springer Finance Textbooks; Springer Finance; Risk-Neutral Valuation - Pricing and Hedging of Financial Derivatives
Verlag: Springer; Springer London
296 Seiten
Erscheinungsjahr: 2000-04-12
London; GB
Gewicht: 0,600 kg
Sprache: Englisch
85,59 € (DE)
87,99 € (AT)
106,60 CHF (CH)
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BB; Book; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Allgemeines, Lexika; Finanz- und Rechnungswesen; Verstehen; rating; incomplete markets; Stochastic Processes; probability; financial markets; Finance; valuation; mathematical finance; statistics; B; Quantitative Finance; Mathematics and Statistics; Finance, general; Probability Theory and Stochastic Processes; Finanzenwesen und Finanzindustrie; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Stochastik; BC; EA; BB
1. Derivative Background.- 2. Probability Background.- 3. Stochastic Processes in Discrete Time.- 4. Mathematical Finance in Discrete Time.- 5. Stochastic Processes in Continuous Time.- 6. Mathematical Finance in Continuous Time.- 7. Incomplete Markets.- 8. Interest Rate Theory.- A. Hilbert Space.- B. Projections and Conditional Expectations.- C. The Separating Hyperplane Theorem.* The authors provide a toolbox from stochastic analysis and provide an intuitive feeling of the power of the available techniques through various examples * For the first time, change of numiraire techniques are covered in book form * The authors emphasise the importance of the "best" numiraire for pricing problems in the framework of risk-neutral pricing
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