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Financial Markets in Continuous Time (Springer Finance) - Dana, Rose-Anne, Jeanblanc, Monique
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Dana, Rose-Anne, Jeanblanc, Monique:

Financial Markets in Continuous Time (Springer Finance) - gebunden oder broschiert

2002, ISBN: 9783540434030

Übersetzer: Kennedy, A. Springer, Gebundene Ausgabe, Auflage: 2003, 336 Seiten, Publiziert: 2002-11-26T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Hersteller-Nr.: biography, 3.17 kg, Recht, Kategorie… Mehr…

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Financial Markets in Continuous Time - Dana, Rose-Anne; Jeanblanc, Monique; Kennedy, A. (Übersetzung)
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Dana, Rose-Anne; Jeanblanc, Monique; Kennedy, A. (Übersetzung):

Financial Markets in Continuous Time - gebunden oder broschiert

2002, ISBN: 3540434038

2003 Gebundene Ausgabe Finanzmathematik, Mathematik / Finanzmathematik, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Angewandte Mathematik, YellowSale2006; completeandincomplet… Mehr…

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Financial Markets in Continuous Time Rose-Anne Dana Author - neues Buch

ISBN: 9783540434030

This book explains key financial concepts, mathematical tools and theories of mathematical finance. The range of topics covered is very broad for an introductory text. The book contains t… Mehr…

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Financial Markets in Continuous Time - gebunden oder broschiert

ISBN: 9783540434030

Hardback, [PU: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG], This book explains key financial concepts, mathematical tools and theories of mathematical finance., Mathematical Mode… Mehr…

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Financial Markets in Continuous Time - Erstausgabe

2002, ISBN: 9783540434030

Gebundene Ausgabe

Buch, Hardcover, 2003, [PU: Springer Berlin], [ED: 1], Springer Berlin, 2002

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Details zum Buch
Financial Markets in Continuous Time
Autor:
Titel:
ISBN-Nummer:

9783540434030


This book explains key financial concepts, mathematical tools and theories of mathematical finance. It is organized in four parts. The first brings together a number of results from discrete-time models. The second develops stochastic continuous-time models for the valuation of financial assets (the Black-Scholes formula and its extensions), for optimal portfolio and consumption choice, and for obtaining the yield curve and pricing interest rate products. The third part recalls some concepts and results of equilibrium theory and applies this in financial markets. The last part tackles market incompleteness and the valuation of exotic options.

Detailangaben zum Buch - Financial Markets in Continuous Time


EAN (ISBN-13): 9783540434030
ISBN (ISBN-10): 3540434038
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2002
Herausgeber: Springer Berlin
326 Seiten
Gewicht: 0,672 kg
Sprache: ger/Deutsch

Buch in der Datenbank seit 2007-05-10T12:18:21+02:00 (Berlin)
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ISBN/EAN: 9783540434030

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-540-43403-8, 978-3-540-43403-0
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: kennedy rose, anne rose, koch anne, helmut koch, anne will, mckenzie
Titel des Buches: financial markets continuous time, berlin, only time will tell, wunderschöne chiemgauer feierabend touren almen

Daten vom Verlag:

Autor/in: Rose-Anne Dana
Titel: Springer Finance; Springer Finance Textbooks; Financial Markets in Continuous Time
Verlag: Springer; Springer Berlin
324 Seiten
Erscheinungsjahr: 2002-11-26
Berlin; Heidelberg; DE
Sprache: Englisch
54,99 € (DE)

BB; Hardcover, Softcover / Mathematik/Sonstiges; Angewandte Mathematik; Verstehen; YellowSale2006; complete and incomplete markets; equilibrium; investment; optimisation of consumption; pricing; Black-Scholes; Brownian motion; calculus; general equilibrium; incomplete markets; Mathematica; mathematical finance; modeling; optimization; Rang; stochastic calculus; stochastic process; stochastic processes; valuation; Mathematics in Business, Economics and Finance; Probability Theory; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Stochastik; BC; EA

In modern financial practice, asset prices are modelled by means of stochastic processes, and continuous-time stochastic calculus thus plays a central role in financial modelling. This approach has its roots in the foundational work of the Nobel laureates Black, Scholes and Merton. Asset prices are further assumed to be rationalizable, that is, determined by equality of demand and supply on some market. This approach has its roots in the foundational work on General Equilibrium of the Nobel laureates Arrow and Debreu and in the work of McKenzie. This book has four parts. The first brings together a number of results from discrete-time models. The second develops stochastic continuous-time models for the valuation of financial assets (the Black-Scholes formula and its extensions), for optimal portfolio and consumption choice, and for obtaining the yield curve and pricing interest rate products. The third part recalls some concepts and results of general equilibrium theory, and applies this in financial markets. The last part is more advanced and tackles market incompleteness and the valuation of exotic options in a complete market.

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