2007, ISBN: 3540401725
1st ed. 2005. Corr. 2nd printing 2007 Gebundene Ausgabe Analyse, Statistik, Analyse / Zeitreihenanalyse, Zeitreihe - Zeitreihenanalyse, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Mathem… Mehr…
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1991, ISBN: 9783540401728
This is the new and totally revised edition of Lutkepohl's classic 1991 work. It provides a detailed introduction to the main steps of analyzing multiple time series, model specification,… Mehr…
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2005, ISBN: 3540401725
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1991
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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
| Autor: | |
| Titel: | |
| ISBN-Nummer: |
Detailangaben zum Buch - New Introduction to Multiple Time Series Analysis
EAN (ISBN-13): 9783540401728
ISBN (ISBN-10): 3540401725
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr: 2005
Herausgeber: Springer Berlin
764 Seiten
Gewicht: 1,327 kg
Sprache: eng/Englisch
Buch in der Datenbank seit 2007-05-29T01:13:12+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-03-24T02:20:29+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783540401728
ISBN - alternative Schreibweisen:
3-540-40172-5, 978-3-540-40172-8
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: ltkepohl, using multivariate statistics, lütke, lütkepohl, helmut büch
Titel des Buches: new introduction multiple time series analysis, four time, doing time, little time, time and the other, time brief, within time
Daten vom Verlag:
Autor/in: Helmut Lütkepohl
Titel: New Introduction to Multiple Time Series Analysis
Verlag: Springer; Springer Berlin
764 Seiten
Erscheinungsjahr: 2005-07-05
Berlin; Heidelberg; DE
Sprache: Englisch
213,99 € (DE)
219,99 € (AT)
236,00 CHF (CH)
Available
XXI, 764 p.
BB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik; Verstehen; Mathematik; Analysis; Dynamic Econometric Modeling; Forecasting; Multiple Time Series; Multiple Time Series Analysis; Regression; Time Series Analysis; model; simulation; statistics; Econometrics; Statistics in Business, Management, Economics, Finance, Insurance; Mathematical and Computational Engineering Applications; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Mathematik für Ingenieure; BC
Finite Order Vector Autoregressive Processes.- Stable Vector Autoregressive Processes.- Estimation of Vector Autoregressive Processes.- VAR Order Selection and Checking the Model Adequacy.- VAR Processes with Parameter Constraints.- Cointegrated Processes.- Vector Error Correction Models.- Estimation of Vector Error Correction Models.- Specification of VECMs.- Structural and Conditional Models.- Structural VARs and VECMs.- Systems of Dynamic Simultaneous Equations.- Infinite Order Vector Autoregressive Processes.- Vector Autoregressive Moving Average Processes.- Estimation of VARMA Models.- Specification and Checking the Adequacy of VARMA Models.- Cointegrated VARMA Processes.- Fitting Finite Order VAR Models to Infinite Order Processes.- Time Series Topics.- Multivariate ARCH and GARCH Models.- Periodic VAR Processes and Intervention Models.- State Space Models.Profound introduction to the main steps of analyzing multiple time series, model specification, estimation, model checking, and for using the models for economic analysis and forecasting Based on the successful Introduction to Multiple Time Series Analysis by Helmut Lütkepohl, published in 1991/1993 Totally revised and with new chapters on cointegration analysis, structural vector autoregressions, cointegrated VARMA processes and multivariate ARCH models Includes supplementary material: sn.pub/extras
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