In der Anfängervorlesung 'Lineare Algebra' lernt der Student ein umfang reiches System von Begriffen und Ergebnissen kennen. Auf die Bedeutung dieser Theorie für die ganz'e t1athematik wi… Mehr…
In der Anfängervorlesung 'Lineare Algebra' lernt der Student ein umfang reiches System von Begriffen und Ergebnissen kennen. Auf die Bedeutung dieser Theorie für die ganz'e t1athematik wird er zwar oft hingewiesen, aber vorgeführt werden meist nur Anwendungen aus der Geometrie. Das vorliegende kleine Heft ist äer Versuch, ein anderes Gebiet für die Motivierung der Anfängervorlesung zu erschließen, nämlich die Theorie der stochastischen Prozesse mit endl~ch vielen Zuständen in matrizen theoretischer Behandlung. Unsere Darstellung steht zwischen den sehr elementar gehaltenen Büchern (mitunter mit dem Titel 'Finite Mathema tics'), die zum Teil für Nichtmathematiker geschrieben sind und nur Elemente der Linearen Algebra verwenden, und den allgemeinen Theorien der stochastischen Prozesse, welche dem endlichen Spezialfall oft wenig Raum widmen. Sie stützt sich weitgehend auf die Betrachtung der Eigen werte von stochastischen Matrizen. Obwohl die Bestimmung der Eigenwerte nicht direkt ein Teil des Problems ist, scheint uns das Studium der Eigenwerte den besten Aufschluß über das Verhalten der Potenzen einer stochastischen Matrix zu geben. (Wir sind uns dessen bewußt, daß diese Methode freilich für stochastische Prozesse mit unendlich vielen Zustän den völlig versagt. ) Nach der Erörterung der Problemstellung und einigen Beispielen in 1 werden in 2 alle später benötigten Aussagen über die Eigenwerte von stochastischen Matrizen hergeleitet. Darauf folgen dann in 3 leicht die Konvergenzsätze. In 4 behandeln wir weitere Sätze über die Eigen werte von stochastischen Matrizen, die jedoch später kaum mehr verwen det werden. Buch 24.4 x 17.0 x 1.2 cm , Springer Berlin, F.-J. Fritz,B. Huppert,W. Willems, Springer Berlin, Frit<
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In der Anfängervorlesung "Lineare Algebra" lernt der Student ein umfang reiches System von Begriffen und Ergebnissen kennen. Auf die Bedeutung dieser Theorie für die ganz"e t1athematik w… Mehr…
In der Anfängervorlesung "Lineare Algebra" lernt der Student ein umfang reiches System von Begriffen und Ergebnissen kennen. Auf die Bedeutung dieser Theorie für die ganz"e t1athematik wird er zwar oft hingewiesen, aber vorgeführt werden meist nur Anwendungen aus der Geometrie. Das vorliegende kleine Heft ist äer Versuch, ein anderes Gebiet für die Motivierung der Anfängervorlesung zu erschließen, nämlich die Theorie der stochastischen Prozesse mit endl~ch vielen Zuständen in matrizen theoretischer Behandlung. Unsere Darstellung steht zwischen den sehr elementar gehaltenen Büchern (mitunter mit dem Titel "Finite Mathema tics"), die zum Teil für Nichtmathematiker geschrieben sind und nur Elemente der Linearen Algebra verwenden, und den allgemeinen Theorien der stochastischen Prozesse, welche dem endlichen Spezialfall oft wenig Raum widmen. Sie stützt sich weitgehend auf die Betrachtung der Eigen werte von stochastischen Matrizen. Obwohl die Bestimmung der Eigenwerte nicht direkt ein Teil des Problems ist, scheint uns das Studium der Eigenwerte den besten Aufschluß über das Verhalten der Potenzen einer stochastischen Matrix zu geben. (Wir sind uns dessen bewußt, daß diese Methode freilich für stochastische Prozesse mit unendlich vielen Zustän den völlig versagt. ) Nach der Erörterung der Problemstellung und einigen Beispielen in § 1 werden in § 2 alle später benötigten Aussagen über die Eigenwerte von stochastischen Matrizen hergeleitet. Darauf folgen dann in § 3 leicht die Konvergenzsätze. In § 4 behandeln wir weitere Sätze über die Eigen werte von stochastischen Matrizen, die jedoch später kaum mehr verwen det werden., Springer<
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1 Taschenbuch, Maße: 16.99 cm x 1.19 cm x 24.41 cm 191 S. Taschenbuch Alle Bücher & Medienartikel von Book Broker sind stets in gutem & sehr gutem gebrauchsfähigen Zustand. Unser Produ… Mehr…
1 Taschenbuch, Maße: 16.99 cm x 1.19 cm x 24.41 cm 191 S. Taschenbuch Alle Bücher & Medienartikel von Book Broker sind stets in gutem & sehr gutem gebrauchsfähigen Zustand. Unser Produktfoto entspricht dem hier angebotenen Artikel, dieser weist folgende Merkmale auf: Helle/saubere Seiten in fester Bindung. Leichte Gebrauchsspuren. Einband leicht staubfleckig. 3, [PU:Springer Berlin Heidelberg,]<
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Broschiert 191 Seiten; Broschiert Das Buch befindet sich in einem ordentlich erhaltenen Zustand. Einbandkanten sind leicht bestoßen. Leichte altersbedingte Anbräunung des Papiers. Stocha… Mehr…
Broschiert 191 Seiten; Broschiert Das Buch befindet sich in einem ordentlich erhaltenen Zustand. Einbandkanten sind leicht bestoßen. Leichte altersbedingte Anbräunung des Papiers. Stochastischer Prozess ; Stochastische Matrix ; Matrix (Mathematik) ; Stochastischer Prozeß, a Mathematik 3, [PU:Berlin, Heidelberg, New York : Springer]<
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In der Anfängervorlesung 'Lineare Algebra' lernt der Student ein umfang reiches System von Begriffen und Ergebnissen kennen. Auf die Bedeutung dieser Theorie für die ganz'e t1athematik wird er zwar oft hingewiesen, aber vorgeführt werden meist nur Anwendungen aus der Geometrie. Das vorliegende kleine Heft ist äer Versuch, ein anderes Gebiet für die Motivierung der Anfängervorlesung zu erschließen, nämlich die Theorie der stochastischen Prozesse mit endl~ch vielen Zuständen in matrizen theoretischer Behandlung. Unsere Darstellung steht zwischen den sehr elementar gehaltenen Büchern (mitunter mit dem Titel 'Finite Mathema tics'), die zum Teil für Nichtmathematiker geschrieben sind und nur Elemente der Linearen Algebra verwenden, und den allgemeinen Theorien der stochastischen Prozesse, welche dem endlichen Spezialfall oft wenig Raum widmen. Sie stützt sich weitgehend auf die Betrachtung der Eigen werte von stochastischen Matrizen. Obwohl die Bestimmung der Eigenwerte nicht direkt ein Teil des Problems ist, scheint uns das Studium der Eigenwerte den besten Aufschluß über das Verhalten der Potenzen einer stochastischen Matrix zu geben. (Wir sind uns dessen bewußt, daß diese Methode freilich für stochastische Prozesse mit unendlich vielen Zustän den völlig versagt. ) Nach der Erörterung der Problemstellung und einigen Beispielen in 1 werden in 2 alle später benötigten Aussagen über die Eigenwerte von stochastischen Matrizen hergeleitet. Darauf folgen dann in 3 leicht die Konvergenzsätze. In 4 behandeln wir weitere Sätze über die Eigen werte von stochastischen Matrizen, die jedoch später kaum mehr verwen det werden. Buch 24.4 x 17.0 x 1.2 cm , Springer Berlin, F.-J. Fritz,B. Huppert,W. Willems, Springer Berlin, Frit<
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1 Taschenbuch, Maße: 16.99 cm x 1.19 cm x 24.41 cm 191 S. Taschenbuch Alle Bücher & Medienartikel von Book Broker sind stets in gutem & sehr gutem gebrauchsfähigen Zustand. Unser Produ… Mehr…
1 Taschenbuch, Maße: 16.99 cm x 1.19 cm x 24.41 cm 191 S. Taschenbuch Alle Bücher & Medienartikel von Book Broker sind stets in gutem & sehr gutem gebrauchsfähigen Zustand. Unser Produktfoto entspricht dem hier angebotenen Artikel, dieser weist folgende Merkmale auf: Helle/saubere Seiten in fester Bindung. Leichte Gebrauchsspuren. Einband leicht staubfleckig. 3, [PU:Springer Berlin Heidelberg,]<
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Broschiert 191 Seiten; Broschiert Das Buch befindet sich in einem ordentlich erhaltenen Zustand. Einbandkanten sind leicht bestoßen. Leichte altersbedingte Anbräunung des Papiers. Stocha… Mehr…
Broschiert 191 Seiten; Broschiert Das Buch befindet sich in einem ordentlich erhaltenen Zustand. Einbandkanten sind leicht bestoßen. Leichte altersbedingte Anbräunung des Papiers. Stochastischer Prozess ; Stochastische Matrix ; Matrix (Mathematik) ; Stochastischer Prozeß, a Mathematik 3, [PU:Berlin, Heidelberg, New York : Springer]<
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In der Anfangervorlesung "Lineare Algebra" lernt der Student ein umfang reiches System von Begriffen und Ergebnissen kennen. Auf die Bedeutung dieser Theorie fur die ganz"e t1athematik wird er zwar oft hingewiesen, aber vorgefuhrt werden meist nur Anwendungen aus der Geometrie. Das vorliegende kleine Heft ist aer Versuch, ein anderes Gebiet fur die Motivierung der Anfangervorlesung zu erschliessen, namlich die Theorie der stochastischen Prozesse mit endl ch vielen Zustanden in matrizen theoretischer Behandlung. Unsere Darstellung steht zwischen den sehr elementar gehaltenen Buchern (mitunter mit dem Titel "Finite Mathema tics"), die zum Teil fur Nichtmathematiker geschrieben sind und nur Elemente der Linearen Algebra verwenden, und den allgemeinen Theorien der stochastischen Prozesse, welche dem endlichen Spezialfall oft wenig Raum widmen. Sie stutzt sich weitgehend auf die Betrachtung der Eigen werte von stochastischen Matrizen. Obwohl die Bestimmung der Eigenwerte nicht direkt ein Teil des Problems ist, scheint uns das Studium der Eigenwerte den besten Aufschluss uber das Verhalten der Potenzen einer stochastischen Matrix zu geben. (Wir sind uns dessen bewusst, dass diese Methode freilich fur stochastische Prozesse mit unendlich vielen Zustan den vollig versagt. ) Nach der Erorterung der Problemstellung und einigen Beispielen in 1 werden in 2 alle spater benotigten Aussagen uber die Eigenwerte von stochastischen Matrizen hergeleitet. Darauf folgen dann in 3 leicht die Konvergenzsatze. In 4 behandeln wir weitere Satze uber die Eigen werte von stochastischen Matrizen, die jedoch spater kaum mehr verwen det wer
Detailangaben zum Buch - Stochastische Matrizen (Hochschultext)
EAN (ISBN-13): 9783540091264 ISBN (ISBN-10): 3540091262 Gebundene Ausgabe Taschenbuch Erscheinungsjahr: 1979 Herausgeber: Springer Berlin Heidelberg 208 Seiten Gewicht: 0,363 kg Sprache: deu
Buch in der Datenbank seit 2008-02-28T09:01:18+01:00 (Berlin) Detailseite zuletzt geändert am 2024-03-14T16:32:00+01:00 (Berlin) ISBN/EAN: 9783540091264
ISBN - alternative Schreibweisen: 3-540-09126-2, 978-3-540-09126-4 Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe: Autor des Buches: bertram huppert, fritz huppert willems, wolfgang franz, fritz wille, fritz springer, fritz ruf, heidelberg Titel des Buches: algebra, stochastische matrizen, matrizen determinanten, hochschultext, willems
Daten vom Verlag:
Autor/in: F.-J. Fritz; B. Huppert; W. Willems Titel: Hochschultext; Stochastische Matrizen Verlag: Springer; Springer Berlin 196 Seiten Erscheinungsjahr: 1979-01-01 Berlin; Heidelberg; DE Sprache: Deutsch 49,99 € (DE) 51,39 € (AT) 55,50 CHF (CH) Available X, 196 S. 1 Abb.
BC; Hardcover, Softcover / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Verstehen; Algebra; Endlichkeit; Ergebnis; Geometrie; Konvergenz; Mathematik; stochastische Prozesse; Probability Theory; Stochastik; EA
§ 1 Problemstellung.- § 2 Eigenwerte stochastischer Matrizen.- § 3 Die Konvergenzsätze.- § 4 Weitere Eigenwertabschätzungen für stochastische Matrizen.- § 5 Irrfahrten und verwandte Probleme.- § 6 Mischen von Spielkarten.- § 7 Warteschlangen.- § 8 Prozesse mit absorbierenden Zuständen.- § 9 Übergangszeiten.- § 10 Abgeleitete stochastische Matrizen.- Sach- und Namenverzeichnis.
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