2017, ISBN: 9783319686639

Taschenbuch

Buch, Softcover, 1. Aufl. 2018, Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht li… Mehr…

Buch, Softcover, 1. Aufl. 2018, Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach stationärer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschließlich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen für stationäre Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung für Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa für die Kontrolltheorie, Ökonometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten. [PU: Springer International Publishing], Seiten: 159, Springer International Publishing, 2017<

2017, ISBN: 3319686631

Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationär… Mehr…

Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach stationärer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschließlich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen für stationäre Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung für Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa für die Kontrolltheorie, Ökonometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten. Media Kartoniert (TB) Buch, 159 Seiten, Media > Books, Springer, Berlin, 2017<

2017, ISBN: 9783319686639

Taschenbuch

Hauptdarsteller: Scherrer, Wolfgang, Birkhäuser, Taschenbuch, Auflage: 1. Aufl. 2018, 172 Seiten, Publiziert: 2017-12-27T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Hersteller-Nr.: 9783319686639, 1 k… Mehr…

Hauptdarsteller: Scherrer, Wolfgang, Birkhäuser, Taschenbuch, Auflage: 1. Aufl. 2018, 172 Seiten, Publiziert: 2017-12-27T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Hersteller-Nr.: 9783319686639, 1 kg, Verkaufsrang: 1067096, Wirtschaft, Business & Karriere, Kategorien, Bücher, Statistik, Naturwissenschaft & Mathematik, Fachbücher, Naturwissenschaften & Technik, Taschenbücher, acc906d0-2585-4921-a56f-3ff277850936_4201, acc906d0-2585-4921-a56f-3ff277850936_0, Special Features Stores, Arborist Merchandising Root, Birkhäuser, 2017<