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Bayesian Item Response Modeling
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Bayesian Item Response Modeling - Taschenbuch

2011, ISBN: 9781441918222

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Monte Carlo Methods in Financial Engineering by Paul Glasserman Paperback | Indigo Chapters
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Monte Carlo Methods in Financial Engineering by Paul Glasserman Paperback | Indigo Chapters - neues Buch

2004, ISBN: 9781441918222

Monte Carlo simulation has become an essential tool in the pricing of derivative securities and in risk management. These applications have, in turn, stimulated research into new Monte Ca… Mehr…

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Monte Carlo Methods in Financial Engineering by Paul Glasserman Paperback | Indigo Chapters

From the reviews: "Paul Glasserman has written an astonishingly good book that bridges financial engineering and the Monte Carlo method. The book will appeal to graduate students, researchers, and most of all, practicing financial engineers [...] So often, financial engineering texts are very theoretical. This book is not." --Glyn Holton, Contingency Analysis

Detailangaben zum Buch - Monte Carlo Methods in Financial Engineering by Paul Glasserman Paperback | Indigo Chapters


EAN (ISBN-13): 9781441918222
ISBN (ISBN-10): 1441918221
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: Paul Glasserman
616 Seiten
Gewicht: 0,864 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 2008-06-14T07:40:47+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2023-03-29T12:15:33+02:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9781441918222

ISBN - alternative Schreibweisen:
1-4419-1822-1, 978-1-4419-1822-2
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: paul glasserman, glasser, glässer, paul glass
Titel des Buches: financial modelling, stochastic, monte carlo methods financial engineering, modell, probability, bayesian


Daten vom Verlag:

Autor/in: Paul Glasserman
Titel: Stochastic Modelling and Applied Probability; Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Verlag: Springer; Springer US
596 Seiten
Erscheinungsjahr: 2010-11-19
New York; NY; US
Gedruckt / Hergestellt in Niederlande.
Sprache: Englisch
62,69 € (DE)

BC; Hardcover, Softcover / Mathematik/Sonstiges; Angewandte Mathematik; Verstehen; Analysis; Measure; Monte Carlo Simulation; Monte Carlo method; Random variable; Stochastic Differential Equations; Stochastic calculus; quantitative finance; Applications of Mathematics; Public Economics; Probability Theory; Mathematics in Business, Economics and Finance; Statistical Theory and Methods; Quantitative Economics; Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Stochastik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Wirtschaftstheorie und -philosophie; BB; EA

1 Foundations.- 2 Generating Random Numbers and Random Variables.- 3 Generating Sample Paths.- 4 Variance Reduction Techniques.- 5 Quasi-Monte Carlo.- 6 Discretization Methods.- 7 Estimating Sensitivities.- 8 Pricing American Options.- 9 Applications in Risk Management.- A Appendix: Convergence and Confidence Intervals.- A.1 Convergence Concepts.- A.2 Central Limit Theorem and Confidence Intervals.- B Appendix: Results from Stochastic Calculus.- B.1 Itô’s Formula.- B.2 Stochastic Differential Equations.- B.3 Martingales.- B.4 Change of Measure.- C Appendix: The Term Structure of Interest Rates.- C.1 Term Structure Terminology.- C.2 Interest Rate Derivatives.- References.

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