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Rüdiger Kiesel, Nicholas H. Bingham:

Risk-Neutral Valuation Pricing and Hedging of Financial Derivatives - gebunden oder broschiert

2004, ISBN: 9781852334581

Gebunden, 460 Seiten, 241mm x 160mm x 31mm, Sprache(n): eng In this second edition of their popular text, the authors take into account recent developments in the field, and changes in th… Mehr…

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Bingham, Nicholas H. Kiesel, Rüdiger:

Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives (Springer Finance) - gebunden oder broschiert

2004, ISBN: 9781852334581

Springer, Gebundene Ausgabe, Auflage: 2nd ed. 2004, 456 Seiten, Publiziert: 2004-06-16T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Hersteller-Nr.: biography, 1.81 kg, Verkaufsrang: 2552908, Recht, Ka… Mehr…

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Kiesel, Rüdiger; Bingham, Nicholas H.:
Risk-Neutral Valuation Pricing and Hedging of Financial Derivatives - gebunden oder broschiert

2004

ISBN: 1852334584

2nd ed. 2004 Gebundene Ausgabe Derivat (Finanzen), Wertpapier / Derivat, Fonds / Hedge-Fonds, Hedgefonds - Hedge Funds - Hedging, Risiko (wirtschaftlich) / Hedge-Fonds, Preis (Wertangab… Mehr…

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Risk-Neutral Valuation Pricing and Hedging of Financial Derivatives 2nd ed. 2004 - gebrauchtes Buch

2004, ISBN: 9781852334581

2nd ed. 2004 Gepflegter, sauberer Zustand. Aus der Auflösung einer renommierten Bibliothek. Kann Stempel beinhalten. 1147859/202 Versandkostenfreie Lieferung Stochastic, Differential, E… Mehr…

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Bingham, Nicholas H. und Rüdiger Kiesel:
Risk-Neutral Valuation Pricing and Hedging of Financial Derivatives - gebrauchtes Buch

2004, ISBN: 9781852334581

[PU: Springer London], Gepflegter, sauberer Zustand. Aus der Auflösung einer renommierten Bibliothek. Kann Stempel beinhalten. 1147859/202 Altersfreigabe FSK ab 0 Jahre, DE, [SC: 0.00], … Mehr…

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives (Springer Finance)
Autor:
Titel:
ISBN-Nummer:

1852334584


This second edition - completely up to date with new exercises - provides a comprehensive and self-contained treatment of the probabilistic theory behind the risk-neutral valuation principle and its application to the pricing and hedging of financial derivatives. On the probabilistic side, both discrete- and continuous-time stochastic processes are treated, with special emphasis on martingale theory, stochastic integration and change-of-measure techniques. Based on firm probabilistic foundations, general properties of discrete- and continuous-time financial market models are discussed.

Detailangaben zum Buch - Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives (Springer Finance)


EAN (ISBN-13): 9781852334581
ISBN (ISBN-10): 1852334584
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr: 2004
Herausgeber: Springer
437 Seiten
Gewicht: 0,847 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 2007-05-03T12:17:16+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-04-22T19:11:56+02:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 1852334584

ISBN - alternative Schreibweisen:
1-85233-458-4, 978-1-85233-458-1
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: rudiger, rüdiger, bing, kiese, diger, ruediger, kiesel bingham, nicholas
Titel des Buches: valuation, neutra, pricing derivatives, neutral, risk, der springer, hedging

Daten vom Verlag:

Autor/in: Nicholas H. Bingham; Rüdiger Kiesel
Titel: Springer Finance; Springer Finance Textbooks; Risk-Neutral Valuation - Pricing and Hedging of Financial Derivatives
Verlag: Springer; Springer London
438 Seiten
Erscheinungsjahr: 2004-06-16
London; GB
Sprache: Englisch
96,29 € (DE)
98,99 € (AT)
106,50 CHF (CH)
Available
XVIII, 438 p.

BB; Hardcover, Softcover / Mathematik/Sonstiges; Angewandte Mathematik; Verstehen; Adopted Textbook; Approximation; Arbitrage; Change; Finance; Hedging; Markov Chain; Markov Chains; Stochastic Differential Equations; Stochastic Processes; Stochastic calculus; Stochastic model; quantitative finance; Mathematics in Business, Economics and Finance; Financial Economics; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Finanzenwesen und Finanzindustrie; BC

1. Derivative Background.- 2. Probability Background.- 3. Stochastic Processes in Discrete Time.- 4. Mathematical Finance in Discrete Time.- 5. Stochastic Processes in Continuous Time.- 6. Mathematical Finance in Continuous Time.- 7. Incomplete Markets.- 8. Interest Rate Theory.- 9. Credit Risk.- A. Hilbert Space.- B. Projections and Conditional Expectations.- C. The Separating Hyperplane Theorem.
A thoroughly revised and updated edition of a popular text: it brings readers completely up-to-date with recent developments in the field Includes a new chapter on the important topic of Credit Risk, and provides additional resources for lecturers via the web Written with the practitioner in mind, it gets straight to the heart of the subject and shows how to put the theory into practice Includes supplementary material: sn.pub/extras Request lecturer material: sn.pub/lecturer-material

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