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Francesca Biagini:

Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications - Taschenbuch

2010, ISBN: 1849969949

[EAN: 9781849969949], Neubuch, [PU: Springer London Okt 2010], BROWNIANMOTION; MARKOV; MARKOVPROCESS; MARTINGALE; POTENTIAL; PROBABILITYTHEORY; SEMIMARTINGALE; EQUATION; LOCALTIME; MATHEM… Mehr…

NEW BOOK. Versandkosten:Versandkostenfrei. (EUR 0.00) BuchWeltWeit Inh. Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany [57449362] [Rating: 5 (von 5)]
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Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications - Taschenbuch

2010, ISBN: 1849969949

[EAN: 9781849969949], Neubuch, [SC: 0.0], [PU: Springer London], BROWNIANMOTION; MARKOV; MARKOVPROCESS; MARTINGALE; POTENTIAL; PROBABILITYTHEORY; SEMIMARTINGALE; EQUATION; LOCALTIME; MATH… Mehr…

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Francesca Biagini, Yaozhong Hu, Bernt Oksendal,:
Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications (Paperback) - Taschenbuch

2010

ISBN: 1849969949

[EAN: 9781849969949], Neubuch, [PU: Springer London Ltd, United Kingdom], Language: English. Brand new Book. The purpose of this book is to present a comprehensive account of the differen… Mehr…

NEW BOOK. Versandkosten:Versandkostenfrei. (EUR 0.00) Book Depository hard to find, London, United Kingdom [63688905] [Rating: 5 (von 5)]
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Francesca Biagini, Yaozhong Hu, Bernt Oksendal,:
Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications (Paperback) - Taschenbuch

2010, ISBN: 1849969949

[EAN: 9781849969949], Neubuch, [PU: Springer London Ltd, United Kingdom], Language: English. Brand new Book. The purpose of this book is to present a comprehensive account of the differen… Mehr…

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Francesca Biagini Yaozhong Hu Bernt Øksendal Tusheng Zhang:
Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications - Erstausgabe

2010, ISBN: 9781849969949

Taschenbuch

[ED: Kartoniert / Broschiert], [PU: Springer London], Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. The first book to compare the differ… Mehr…

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications (Probability and Its Applications)
Autor:
Titel:
ISBN-Nummer:

1849969949


The purpose of this book is to present a comprehensive account of the different definitions of stochastic integration for fBm, and to give applications of the resulting theory. Particular emphasis is placed on studying the relations between the different approaches. Readers are assumed to be familiar with probability theory and stochastic analysis, although the mathematical techniques used in the book are thoroughly exposed and some of the necessary prerequisites, such as classical white noise theory and fractional calculus, are recalled in the appendices. This book will be a valuable reference for graduate students and researchers in mathematics, biology, meteorology, physics, engineering and finance.

Detailangaben zum Buch - Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications (Probability and Its Applications)


EAN (ISBN-13): 9781849969949
ISBN (ISBN-10): 1849969949
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: Springer
344 Seiten
Gewicht: 0,520 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 2011-02-25T05:49:22+01:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2023-08-15T12:24:43+02:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 1849969949

ISBN - alternative Schreibweisen:
1-84996-994-9, 978-1-84996-994-9
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: oksendal, bernt
Titel des Buches: brownian motion and stochastic calculus

Daten vom Verlag:

Autor/in: Francesca Biagini; Yaozhong Hu; Bernt Øksendal; Tusheng Zhang
Titel: Probability and Its Applications; Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications
Verlag: Springer; Springer London
330 Seiten
Erscheinungsjahr: 2010-10-21
London; GB
Gedruckt / Hergestellt in Niederlande.
Sprache: Englisch
139,09 € (DE)
142,99 € (AT)
153,50 CHF (CH)
POD
XII, 330 p.

BC; Hardcover, Softcover / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Verstehen; Brownian motion; Markov; Markov process; Martingale; Potential; Probability theory; Semimartingale; Stochastic calculus; calculus; equation; fractional Brownian motion; local time; mathematics; model; partial differential equation; Probability Theory; Statistics in Business, Management, Economics, Finance, Insurance; Applications of Mathematics; Stochastik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Angewandte Mathematik; BB; EA

Fractional Brownian motion.- Intrinsic properties of the fractional Brownian motion.- Stochastic calculus.- Wiener and divergence-type integrals for fractional Brownian motion.- Fractional Wick Itô Skorohod (fWIS) integrals for fBm of Hurst index H >1/2.- WickItô Skorohod (WIS) integrals for fractional Brownian motion.- Pathwise integrals for fractional Brownian motion.- A useful summary.- Applications of stochastic calculus.- Fractional Brownian motion in finance.- Stochastic partial differential equations driven by fractional Brownian fields.- Stochastic optimal control and applications.- Local time for fractional Brownian motion.
The first book to compare the different frameworks and methods of stochastic integration for fBm. It also discusses the applications of the resulting theory. Written by leading contributors to the field.
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