Credit Derivatives Pricing Models : Models, Pricing and Implementation by Philipp J., Schönbucher, Philipp J. Schönbucher - gebrauchtes Buch
ISBN: 9780470842911
The credit derivatives market is booming and, for the first time, expanding into the banking sector which previously has had very little exposure to quantitative modeling. This phenomenon… Mehr…
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2003, ISBN: 0470842911
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[PU: John Wiley & Sons], Gebrauchs- und Lagerspuren. Innen: gewellt / Feuchtigkeitsschaden. Aus der Auflösung einer renommierten Bibliothek. Kann Stempel beinhalten. Fehlt: Schutzumschla… Mehr…
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Credit Derivatives Pricing Models : Models, Pricing and Implementation by Philipp J., Schönbucher, Philipp J. Schönbucher - gebrauchtes Buch
ISBN: 9780470842911
The credit derivatives market is booming and, for the first time, expanding into the banking sector which previously has had very little exposure to quantitative modeling. This phenomenon… Mehr…
Schönbucher, Philipp J.:
Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. - gebunden oder broschiert2003, ISBN: 0470842911
gebundene Ausgabe 375 Seiten; Gebundene Ausgabe Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rück… Mehr…
2003
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[PU: John Wiley & Sons], Gebrauchs- und Lagerspuren. Innen: gewellt / Feuchtigkeitsschaden. Aus der Auflösung einer renommierten Bibliothek. Kann Stempel beinhalten. Fehlt: Schutzumschla… Mehr…
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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
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Detailangaben zum Buch - Credit Derivatives Pricing Models ? Models, Pricing & Implementation
EAN (ISBN-13): 9780470842911
ISBN (ISBN-10): 0470842911
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2003
Herausgeber: John Wiley & Sons Inc
Gewicht: 0,898 kg
Sprache: eng/Englisch
Buch in der Datenbank seit 2007-06-04T21:22:28+02:00 (Berlin)
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ISBN/EAN: 0470842911
ISBN - alternative Schreibweisen:
0-470-84291-1, 978-0-470-84291-1
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: philipp, sch, schönbucher phillip
Titel des Buches: credit derivatives pricing models
Daten vom Verlag:
Autor/in: Philipp J. Schönbucher
Titel: Wiley Finance Series; Credit Derivatives Pricing Models - Models, Pricing and Implementation
Verlag: John Wiley & Sons
396 Seiten
Erscheinungsjahr: 2003-05-16
Gewicht: 0,794 kg
Sprache: Englisch
129,00 € (DE)
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170mm x 251mm x 25mm
BB; gebunden; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Finanzenwesen und Finanzindustrie; Financial Engineering; Finanz- u. Anlagewesen; Preisbildung; Derivat (Wertpapier); Kreditmarkt; Finanztechnik; Finance & Investments; Finanztechnik
In this book, Philipp Schönbucher covers all the important modelling approaches from hedge-based pricing to stochastic-intensity models, credit rating models and firm's value based models, concluding with a large chapter on portfolio credit risk models. The author builds the models starting from simple basic models, introducing complexity only where it is needed, and explaining implementation, data collection and calibration on the way. The advantages and disadvantages of the different pricing approaches are clearly confronted, and the effects of hidden assumptions on the output of the models are identified. The book is an indispensable tool for credit derivatives traders, quantitative analysts, software developers, risk managers, regulators, auditors, and anybody interested in how credit derivatives are priced.Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
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